關鍵詞：霧霾 var 格蘭杰因果檢驗 溢出效應 

摘要：選取了2013年11月—2015年10月長三角7個城市的PM2.5日數據,首先得到這7個城市的格蘭杰模型,然后采用時變VaR來刻畫霧霾污染事件,最后運用基于協相關函數（CCF）的風險格蘭杰（GARCH）因果檢驗法考察了80%和90%置信水平下上海市與其他6個城市之間霧霾污染的溢出效應。實證結果表明：1）長三角地區7個城市的PM2.5濃度均呈現出可持續性及波動聚類現象;2）上海市與長三角其他六市之間存在霧霾污染風險溢出效應,且隨著置信水平的變化而變化;在置信度為80%時,上海市重霧霾污染的發生有助于預測其他城市霧霾發生的可能性;當置信度上升為90%時,長三角周邊城市對上海市霧霾發生的預測能力增強。研究結果表明：長三角地區霧霾污染治理必須通過區域聯防聯控治理等手段。

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